pandasで為替データUSD/JPYの取得

Pythonのpandasとpandas-datareaderを使ってYahooFinance(US)から為替データUSD/JPYを取得するメモ．

環境

Windows10
- conda 4.3.27
  - python 3.5.4
  - pandas 0.20.3
  - pandas-datareader 0.5.0

YahooFinanceやGoogleFinanceからデータ取得するには， pandas-datareader（旧pandas.io.data.web）をインストールする．

conda install  pandas-datareader

import pandas as pd
import pandas_datareader.data as DataReader # 米Yahoo Financeからデータを読み込めるようにする

（このページのデータを取得している． JPY=X : Summary for USD/JPY - Yahoo Finance）

startとendの日付を指定しないと， 2009-12-31から今日までのデータを取得する．

df=DataReader.get_data_yahoo("JPY=X")
df

	Open	High	Low	Close	Adj Close	Volume
Date
2009-12-31	92.430000	93.139999	91.949997	92.910004	92.910004	0.0
2010-01-01	92.940002	93.089996	92.919998	92.919998	92.919998	0.0
2010-01-04	92.919998	93.200996	92.196999	92.495003	92.495003	0.0
2010-01-05	92.470001	92.486000	91.282997	91.584999	91.584999	0.0
...

df=DataReader.get_data_yahoo("JPY=X",start="1996-10-1") # 1996-10-1から今日までのデータ
df

どうやらYahooF古いデータは1996年10月30日のようだ．

	Open	High	Low	Close	Adj Close	Volume
Date
1996-10-30	114.370003	114.480003	113.610001	114.180000	114.180000	0.0
1996-10-31	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1996-11-01	113.500000	113.500000	113.500000	113.500000	113.500000	0.0
1996-11-04	113.349998	113.980003	112.949997	113.879997	113.879997	0.0
...